Objetivo
Permitirá al participante tener un entendimiento de cómo funciona el mercado de derivados tanto en el Perú como en el ámbito mundial, cómo estos estos derivados se usan como instrumentos de cobertura ante los riesgos financieros y cómo se valorizan.
Sesiones
SESIÓN 1
– Leopoldo Sánchez
TEMARIO:
- Definición de derivados financieros
- Clasificación de los derivados financieros
- Mercado de derivados
- Mercados centralizados
- Mercados OTC
- Forward – Contrato a término – contrato a plazo
- Forma de operar
- Comparación de Forward vs Futuros
- En que consiste un forward de divisas
- Puntos forward del tipo de cambio
- Cálculo del tipo de cambio forward
- Cálculo del valor razonable de un forward de divisas
- Casos prácticos
SESIÓN 2
– Leopoldo Sánchez
TEMARIO:
- Swap – Permuta financiera
- Forma de operar
- Swap de tasa de interés – Interest Rate Swap – IRS
- Swap de divisas – CROSS-CURRENCY SWAP – CCS
- Las curvas de la Libor
- Cálculo del valor razonable de Cross Currency Swap
- La tasa implícita de la Libor
- Cálculo del valor razonable de Interest Rate Swap
- Casos prácticos
SESIÓN 3
– Hans Osorio
TEMARIO:
- Las opciones
- Forma de operar
- Cuando se ejerce una opción
- Opciones americanas
- Opciones europeas
- Opciones dentro de dinero – in the Money
- Opciones fuera de dinero – out of the Money
- Opciones en el dinero – at the Money
- Opciones Call y Opciones Put
- Las cuatro posiciones
- Gráfica de las opciones
- Punto de equilibrio de las opciones
- Valoración de opciones – Modelo de Black-Scholes
- Casos prácticos
SESIÓN 4
– Leonardo Torres
TEMARIO:
- Futuros
-
- Forma de operar
- Contratos estandarizados
- Cierre de posición
- La cámara de compensación – Clearing House
- Sistema de márgenes
- El Mark to Market
- CME (Chicago Mercantile Exchange)
- Punto base
- Riesgo de base
- Cobertura cruzada
- Cálculo de la razón de cobertura de varianza mínima
- Número óptimo de contratos
- Casos prácticos
-
Dirigido a
Gerentes y Jefes de Contabilidad, Gerentes y personas de las Áreas de Finanzas e Impuestos, Especialistas y todo profesional interesado en actualizar sus conocimientos en materia Contable.
Docentes
LEOPOLDO SÁNCHEZ CASTAÑOS
Gerente de Auditoría y Consultoría Financiera en Quantum Consultores
Contador Público COLEGIADO CERTIFICADO y auditor independiente, anteriormente auditor financiero y consultor en KPMG. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un Master en Administración de Negocios, por la Universidad del Pacifico y ESADE España y cuenta con un Certificado en Presentación de Información Financiera Internacional por el ACCA, (Association of Chatered Certified Accounts) de Londres y con diploma en IFRS por la Universidad Pacífico, de amplia experiencia en auditoría y consultoría, en sector minería legal, retail, industrial, servicios, asimismo catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en pre y postgrado, conferencista internacional de NIIF en Colombia y Ecuador.
HANS OSORIO MANYARI
Ex Senior Top en EY, Consultor Financiero especialista en firmas internacionales
Contador Público Colegiado, cuenta con más de 10 años de experiencia como consultor financiero especialista en firmas internacionales Big Four. Ha liderado proyectos de implementación de NIIF, con enfoque en instrumentos financieros, finanzas corporativas, y temas de riesgos financieros.
Hans también ha trabajado en entidades administradoras de fondos de inversión privados en el área de riesgos e inversiones. Cuenta con la certificación de NIIF en el Instituto de Contadores Públicos en Inglaterra ICAEW, postgrado en finanzas en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), especialización en valoración de instrumentos financieros de la Universidad Pacífico, especialización en NIIF de CENTRUM, especialización en econometría aplicada en la UNI.
LEONARDO TORRES HUECHUCOY
Presidente del Comité Técnico de IFRS, Universidad de Chile.
Especialista en Contabilidad Financiera y convergencia de normas internacionales, con amplia experiencia en empresas multinacionales tales como Gillette Chile, PTI Chile, Fluor Daniel Chile, etc., siempre en las áreas de análisis financiero, reporte y contabilidad financiera.
Ha ocupado la Gerencia de Finanzas y Relaciones Laborales en la empresa del sector minería y de capitales norteamericanos ARB Chile Limitada. Es docente de Postgrado (MBA y Magister en Contabilidad). Participó en la mesa académica de análisis de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), representando a la Universidad de Chile.
Ha trabajado como perito contable para la Corte de Apelaciones de Chile. Presidente del Comité Técnico de IFRS, Universidad de Chile.También ha sido Director del primer Capítulo chileno de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
1
Sesión 01 – 25 de Octubre: Taller Teórico Práctico en instrumentos financieros derivados
2
Sesión 02 – 26 de Octubre: Taller Teórico Práctico en instrumentos financieros derivados
3
Sesión 03 – 27 de Octubre: Taller Teórico Práctico en instrumentos financieros derivados
4
Sesión 04 – 28 de Octubre: Taller Teórico Práctico en instrumentos financieros derivados
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